Os banhos nas barragens e rios da Comunidade de Madrid podem ser muito caros se forem efectuados em zonas não autorizadas. Embora a tentação de se refrescar no meio da natureza aumente com o calor, os regulamentos regionais são claros: é proibido tomar banho na maioria das barragens, rios, lagos e piscinas de água doce não tratada, exceto em quatro zonas naturais oficialmente autorizadas e controladas (Las Presillas em Rascafría, Los Villares em Estremera, El Muro e Virgen de la Nueva na barragem de San Juan, e a praia de Alberche em Aldea del Fresno).
A principal razão para esta proibição é a proteção do ambiente e a segurança dos banhistas, uma vez que estas zonas estão frequentemente desprotegidas e podem ser perigosas. Além disso, tomar banho em locais como La Pedriza, o rio Manzanares ou barragens como El Berrueco é considerado uma infração menor, de acordo com a Lei 42/2007 do Património Natural e da Biodiversidade, e pode dar origem a multas que vão de 80 a 3.000 euros. As sanções são aplicadas tanto para os banhos como para outras actividades proibidas, como apanhar sol na margem ou fazer piqueniques em áreas protegidas.
Só em lugares como La Pedriza, a Guardia Civil e os agentes florestais processam centenas de propostas de multas todos os anos, e o número médio de multas aplicadas é de cerca de 150-200 por ano, embora em áreas como El Berrueco possam chegar a 6.000 multas por ano. O objetivo é preservar o ambiente e evitar danos ecológicos, bem como reduzir o risco de acidentes e afogamentos, que tendem a ser mais frequentes em zonas não vigiadas. Agentes florestais e guardas civis tendem a fiscalizar essas áreas com mais freqüência durante a temporada de verão, com o intuito de evitar riscos.
A maior piscina natural de Espanha encontra-se em Madrid.
Onde se pode nadar em segurança é na maior piscina natural de Espanha. A piscina de Riosequillo, em Buitrago de Lozoya, está aberta de 24 de junho a 31 de agosto com 4.500 m² de água e capacidade para mais de 2.300 pessoas. O local dispõe de várias piscinas, zonas ajardinadas, áreas de piquenique, um bar-restaurante e um parque infantil. Aos fins-de-semana, organiza actividades desportivas e ateliers para crianças.
Os bilhetes podem ser comprados na bilheteira: 9 euros durante a semana (6 euros com desconto) e 14 euros aos fins-de-semana e feriados (10 euros com desconto). Pode chegar lá de carro pela A-1 (saída 74) ou de autocarro a partir da Plaza de Castilla (linhas ALSA), e a piscina fica a menos de 15 minutos a pé da paragem.